С октября 2026 года российские банки должны будут соблюдать лимит по вложениям в экосистемы и непрофильный бизнес, сообщил ЦБ. Новые ограничения охватят активы примерно на 4 трлн руб.
Здание Центрального Банка России
Банк России определился, какие требования будут предъявляться к банкам с экосистемами и большой долей нефинансовых активов. С 1 октября 2026 года для таких игроков установят новый риск-чувствительный лимит (РЧЛ)— это доля от капитала, которая может приходиться на непрофильные вложения, в том числе экосистемные. Если банк будет «пробивать» лимит, то это окажет давление на его норматив достаточности капитала, следует из опубликованного доклада ЦБ.
План отрегулировать вложения кредитных организаций в нефинансовые активы появился у Банка России еще в 2021 году. ЦБ отмечал, что при развитии экосистем участники рынка наращивают свои вложения в так называемые иммобилизованные активы (ИА)— в отличие от кредитов они остаются на балансе банков на неопределенный срок, не генерируют стабильный денежный поток и малоликвидны. Регулятор называл их «непродуктивными», «замораживающими» капитал и сравнивал с холестерином— он нужен организму, но его концентрацию стоит контролировать.
«Избыток иммобилизованных активов на балансе банка может создавать риски не только для его кредиторов и вкладчиков, но и для стабильности всей финансовой системы»,— говорится в новом докладе регулятора.
Сейчас ЦБ определил, что будет считаться иммобилизованными активами банков, какой риск-вес они будут иметь и как должен рассчитываться новый лимит. Предполагается, что все нормативные акты для внедрения такого регулирования будут приняты до конца года.
Какие банки это затронет
По данным ЦБ, на конец 2024 года общий общем иммобилизованных активов на балансах банков составил около 4 трлн руб., или 20% от их капитала. У отдельных крупных игроков доля таких активов превышает 30% собственных средств, уточнил Банк России, не раскрыв конкретных участников рынка.
В 2021 году регулятор оценивал показатель в 2,4 трлн руб. по 30 крупнейшим банкам. Тогда экосистемный бизнес активно развивали «Сбер», ВТБ, Т-банк (бывший Тинькофф Банк), МТС Банк. После начала специальной военной операции на Украине и последовавшими санкциями крупные банки перестали раскрывать в отчетности, в какие непрофильные бизнесы они инвестируют, какие структуры считаются частью их экосистем.
По задумке ЦБ, новый риск-чувствительный лимит будет применяться ко всем банкам с универсальной лицензий. Сейчас таких 216. Но примерно три четверти из них (162 банка) не будут затронуты этим регулированием— иммобилизованные активы на их балансах не превышают целевое значение РЧЛ в 25%, утверждается в докладе.
Как будет рассчитываться новый лимит
На первом этапе банк должен будет оценить сумму иммобилизованных активов на своем балансе. Все подобные активы будут делиться на три группы, каждой из которых присваивается коэффициент (от 1 до 3), — чем выше оценка рискованности актива, тем выше мультипликатор. Взвешенные по риску иммобилизованные активы суммируются и сравниваются с лимитом. Если в итоге они превышают пороговое значение, то эта величина будет вычитаться из капитала (с обратной поправкой на коэффициенты) при расчете норматива достаточности собственных средств.
«Таким образом, умеренные вложения в ИА, не создающие значительных рисков для кредиторов и вкладчиков, не оказывают влияния на капитал и нормативы. Только избыточные вложения в ИА будут приводить к снижению нормативов достаточности капитала, так как часть капитала, покрывающего избыточные ИА, не будет доступна для покрытия иных рисков банка»,— поясняет ЦБ. В докладе подчеркивается, что РЧЛне запретительный лимит, а механизм, который просто будет требовать от банка покрытия избыточных рисков.
Как отмечается в докладе, в других крупных странах— США, Евросоюзе, Великобритании, Китае, Индии и Японии— действуют либо полный запрет на нефинансовый бизнес банков, либо ограничение доли таких активов. Таким образом, РЧЛ на российском рынке будет новацией в регулировании, не имеющей аналогов. После 2022 года ЦБ допускал, что в регулировании финансовых организаций может отступать от общемировых Базельских стандартов.
Чтобы пресечь уклонения от регулирования, РЧЛ будет рассчитываться сразу для банковских групп— так, чтобы игроки не могли «перевесить» иммобилизованные активы на дочерние структуры.Новый норматив будет сводиться к целевому уровню постепенно— со 100% в 2026 году до 25% в 2030-м, чтобы «у проблемных банков было больше времени адаптироваться».
